Фрактальный анализ

Фрактальный анализ — стратегий анализа валютных и фондовых рынков, которая с успехом применяется трейдерами Форекс. Главным постулатом данной теории является заключение о том, что на показатели цен в будущем оказывают влияния прошлые значения. Из этого следует, что в результате тщательного изучения архивных котировок позволяет строить прогнозы относительно ценообразования в ближайшем будущем. Разработано большое количество торговых стратегий Форекс, в основе которых находится именно фрактальный анализ.

Сама теория отрицает использование линейных моделей, исходя из того, что рынок является многоуровневой саморегулируемой системой. Для торговли по фракталам использование индикаторов технического анализа не является обязательным, но для облегчения распознавания характерных формаций на графике валют могут применяться вспомогательные инструменты.

Что представляет собой фрактал

Фрактал — это характерная фигура, выписываемая на графике в виде японских свечей. Для окончательного формирования фрактала необходимо наличие 5 баров, при этом можно учитывать одну и ту же группу свечей. Характерные свечные паттерны были найдены в результате компьютерного анализа большого объема исторических данных о курсе активов. Существует два типа фракталов — вниз и вверх.

В каждом направлении имеется большое количество вариаций различных свечных фигур. Но есть одно общее правило формирование фракталов: серединная свеча должна быть больше или меньше остальных окружающих ее элементов.

Фрактальный анализ на практике

В торговом терминале Mobius Trader имеется индикатор «Fractals», разработанный Биллом Вильямсом. Он автоматически определяет дно или вершину текущих ценовых движений. Имеется множество методик, в которых применяется фрактальный анализ. Например, большой популярностью пользуется стратегия с использованием индикатора Стохастик, который позволяет распознавать периоды краткосрочной коррекции и не вести торговлю против тренда. Однако для начала следует рассмотреть классический подход, который не требует никаких дополнительных индикаторов. При желании фракталы легко обнаруживаются вручную без вспомогательных инструментов.

Самой популярной стратегией является торговля на пробой фрактальных уровней. Для этого нужно найти на графике две противоположной стрелки и провести линии по их уровню.

В сложившейся ситуации следует дождаться преодоления ценой уровня одного из фракталов — либо верхнего, либо нижнего. В терминале специально для таких случаев предусмотрено выставление отложенных ордеров. В данном случае нужно создать две сделки — Buy на 0.7610 и Sell по достижению курса 0.7585. Стоп-лосс сделки на покупку равен последнему нижнему фракталу, а для ордера на продажу по верхнему. В случае пробития одного их уровней прогнозируется движение цены, равное минимум 23 пунктам (ширина канала). Тейк-профит должен выставляться исходя из этого значения.

Итак, цена преодолела уровень по восходящему фракталу. Если был поставлен отложенный ордер на покупку, он автоматически сработает. Тейк-профит на 23 пункта выше. Стоп-лосс равен нижней линии на графике (0.7586).

Как видно на снимке ниже, цена успешно преодолевает уровень тейк-профита — сделка закрывается с прибылью в 23 пункта. В подобных ситуациях некоторые трейдеры предпочитают не закрывать сделку, а устанавливать трейлинг-стоп. При удачном стечении обстоятельств, когда тренд оказывается продолжительным и сильным, с таким подходом можно получить существенную прибыль всего лишь за одну операцию.

Еще на подходе цены к отмеченному уровню было бы уместно поставить новый отложенный ордер. На картинке ниже желтым кружочком отмечен момент открытия второй сделки на покупку.

Спустя, некоторое время, сделка также закрывается с прибылью в 23 пункта, которая, как известно, равна ширине фрактального канала.

При условии формирования подходящей ситуации, когда два противоположных фрактала образуют удачную комбинацию, можно повторно входить на рынок. На ярко выраженных трендах данная стратегия позволяет получить большую прибыль.

Необходимо отметить, что столь предсказуемое поведение цены, как в рассмотренном выше примере, обусловливается несколькими факторами. Во-первых, одиночные фракталы не дают столь точных сигналов. В данной ситуации мы имели дело со скоплением нескольких фракталов на приблизительно равном уровне. Во-вторых, фрактальный анализ подразумевает торговлю по трендам. Поэтому для повышения точности сигналов рекомендуется анализировать несколько таймфреймов. Например, если основным периодом является M30, то корректировать сигналы следует на графиках H1 и H4.

Выводы

Фрактальный анализ позволяет вести трейдинг на «чистом» графике. Однако полный его потенциал раскрывается только в комбинации с другими эффективными методами технического анализа рынка. В терминале Mobius Trade имеется 5 дополнительных индикаторов от Билла Вильямса. Тем не менее, каждый трейдер обязательно должен понимать основные принципы ручного фрактального анализа.

Данный текст можно обсудить на форуме перейдя по ссылке http://forum.mobius-soft.org/showthread.php?309-fraktalnyjj-analiz