Скальпинг - интрадей - инвестиции

Скальпинг, интрадей или долгосрочные инвестиции?

В этом разделе рассмотрим один из наиболее важных аспектов, от которого будет непосредственно зависеть построение технической части вашей торговой системы.

Для этого ответим себе на несколько вопросов. А именно:

• сколько времени я готов уделить процессу торговли ежедневно;
• хочу ли я получить конечный результат по сделкам открытым сегодня по завершении своего торгового дня;
• готов ли я перенести открытую сделку до начала следующего торгового дня;
• что лучше, небольшая прибыль сегодня и сейчас либо возможность большей прибыли завтра, но с риском ее не получить вовсе;
• интересует ли вас инвестиционный подход в торговле?

Из ответов на поставленные выше вопросы вы сможете понять какой из видов торговли, исходя из продолжительности жизни открытой позиции, подходит для вас наилучшим образом.

Перейдем к краткому представлению основных видов торговых стратегий по классификатору “время”.

Скальпинг - это торговля внутри одной торговой сессий в масштабе минутного графика. Временной интервал, начиная от входа в сделку и заканчивая выходом из нее находится в пределах от одной минуты и (как правило) до окончания текущей торговой сессии (несколько часов). Механизм выхода (как правило) - это достижение либо уровня тейк-профита, или же стоп-лосса, если не предусмотрено ручное либо алгоритмическое (при помощи торгового советника) управление сделкой. Расстояние от уровня входа в сделку до уровня тейк-профита составляет (как правило) от нескольких пунктов до нескольких десятков (в зависимости от волатильности инструмента) пунктов (изменение в 0.1%-2% от цены). Особое внимание при скальпинге следует обратить на выбор биржи и торговые условия по инструменту. При входе и выходе непосредственно по рынку скорость исполнения, проскальзывание и спред имеют решающее значение. Необходимо также учитывать риски связанные с управлением капиталом, как правило на маржинальное обеспечение сделок в течении одного рабочего дня отводится не более 1% от суммы депозита (здесь и далее по умолчанию подразумевается маржинальное плечо 1-100), а рекомендуемое - 0.1% на одну сделку. В течении одного рабочего дня сделок может быть несколько. Торговый алгоритм при скальпинге должен быть очень жестко формализован. Это связано с возможно высокой скоростью сделки (от секунды - при броске не новостях).

Графическая иллюстрация

Зеленые горизонтальные линии - максимальный торговый диапазон в течении одной не полной торговой сессий (цена переместилась от верхнего флета к нижнему) - расстояние пройденное ценой - 71 пункт, красные вертикальные линии - время. 

Intraday - удержание позиции открытой в течении одного дня. Она может переходить по свопу на следующие сутки если уровень тейка не был достигнут а выбранное направление торговли соответствует торговому плану. Структура позиции может быть как простой (один ордер) так и составной (несколько ордеров) с различными промежуточными уровнями фиксации прибыли. Расстояние от уровня открытия позиции до уровня максимального тейк-профита может составлять от нескольких десятков до возможно сотен пунктов (на волатильных активах, таких как биткоин). Использование депозита для обеспечения залоговых требований может составлять от 1 до 5% (рекомендуется) в зависимости от агрессивности стратегии торговли и управления капиталом. Анализ для принятия решения о входе выполняется на графике Н4 и Н1, вход и сопровождение позиции на графике М15 и М5.В принятии решения на открытие позиции присутствуют элементы фундаментального анализа и структура экономических новостей на весь временной интервал до ее планового закрытия. Зачастую главные сигналы на открытие/закрытие позиции трейдер получает от индикаторов. Особое внимание при расчете уровней входа - тейка - стоп-лосса рекомендуется уделять уровням поддержки и сопротивления в рамках текущего тренда на старшем из анализируемых временных интервалов. 

Графическая иллюстрация

Зеленые горизонтальные линии - максимальный торговый диапазон в течении двух торговых дней - 131 пункт (тенденция была восходящей, с зоной флета), где красные вертикальные линии - время.

Инвестиционный подход в торговле (среднесрочная и долгосрочная стратегия) - наиболее сложный с точки зрения анализа и планирования вид торговли. Время нахождения в позиции от нескольких дней до нескольких недель, отработка расстояния - сотни и тысячи пунктов (до 10% изменения цены). Торговля по тренду и отработка коррекций, полноценный фундаментальный анализ, сочетание трендовой и флетовой фаз торговли. Паттерны, волны, уровни, наклонные и горизонтальные каналы. Наиболее развитой риск-менеджмент, включающий в себя набор первоначальной позиции (2-5% рекомендуется) с последующим ее наращиванием по тренду, возможность сочетать долгосрочную и среднесрочную торговлю при отработке горизонтальных флетов в фазе консолидации. Наиболее сложная с психологической точки зрения стратегия торговли, требующая большой выдержки, основанной на знаниях и опыте.

Графическая иллюстрация

Зеленые горизонтальные линии - максимальный торговый диапазон в течении квартала - 696 пунктов(тенденция была восходящей, но включала фазу глубокой коррекции), где красные вертикальные линии - время.

Каждая из кратко описанных выше стратегий имеет свои преимущества и недостатки. На какой из них остановить свой выбор, решать трейдеру. После принятия этого решения можно приступать к созданию своей торговой системы, последовательно подключая управление рисками и элементы психологии.