Дивергенция что это такое и как с этим работать

Большинство трейдеров, как профессионалов так и начинающих, используют в своей торговли дивергенцию. Ярые фундаменталисты, зачастую могут нелестно отзываться о подобных технических методах анализа. Однако это не мешает некоторым «технарям» вполне успешно использовать дивергенцию в торговле. Сегодня мы постараемся разобраться в том, что из себя представляет дивергенция, каких видов и типов она бывает, а также на сколько полезным является использование ее в торговле.

Что же такое дивергенция?

Термин дивергенция произошел от латинского divergere, что в переводе означает «расхождение». Применимо к финансовому рынку, дивергенцией принято считать расхождение между ценой на графике и показаниями индикатора. В классическом варианте нахождения и анализа дивергенций уже долгое время используется индикатор MACD. Чтобы не сильно отходить от классики, в дальнейшем все примеры дивергенций будут рассматриваться относительно показаний данного индикатора.

Существует два основных вида дивергенций, характеризующих настроение рынка:

1. Бычья. Возникает на падающем рынке и характеризуется расхождением между понижающимися лоями на ценовом графике и минимумами индикатора.
2. Медвежья. Возникает на растущем рынке и характеризуется расхождением между повышающимися хаями на ценовом графике и максимумами индикатора.

На рисунке ниже представлены оба вида дивергенций

Кроме того каждый вид дивергенции может относится к одному из четырех типов:

Классическая.

Скрытая (продолжения).

Расширенная.

Тройная.

Давайте более подробно разберем каждый тип отдельно.

Классической называется дивергенция при которой, первые экстремумы совпадают по направлению с показаниями индикатора, а вторые имеют расхождение.

Так при классической бычьей дивергенции, на ценовом графике формируются два понижающихся лоя (минимума). При этом на индикаторе формируется также два минимума, но таким образом, что второй из них является повышающимся относительно первого.

В случае классической медвежьей дивергенции, на ценовом графике формируются два повышающихся хая (максимума). При этом на индикаторе формируется также два максимума, но таким образом, что второй из них является понижающимся относительно первого.

Скрытой (продолжения) называют дивергенцию при которой формируется расхождение экстремумов на ценовом графике и показаний индикатора, в сторону сформировавшегося тренда.

Так при скрытой бычьей дивергенции, на ценовом графике при восходящем тренде, формируются два понижающихся лоя, а на индикаторе при этом, два минимума, второй из которых находится выше первого.

В случае скрытой медвежьей дивергенции, на ценовом графике при нисходящем тренде, формируются два повышающихся хая (максимума). При этом на индикаторе формируются, также два максимума, но таким образом, что второй из них находится ниже первого, то есть является понижающимся.

Расширенной называется дивергенция при которой, экстремумы на ценовом графике формируют двойное дно или двойную вершину, и имеют расхождение с показаниями индикатора.

Так при расширенной бычьей дивергенции, на ценовом графике формируется двойное дно (два минимума примерно на одинаковом уровне), а на индикаторе при этом, явное расхождение (второй минимум находится выше первого).

В случае расширенной медвежьей дивергенции, на ценовом графике формируется двойная вершина (два максимума на одном уровне). При этом на индикаторе также сформированы два максимума, но таким образом, что второй из них является понижающимся.

Тройной называют дивергенцию при которой вместо классических двух пиков или впадин, формируется расхождение между тремя экстремумами.

Так при тройной бычьей дивергенции, на ценовом графике формируется подряд три минимума. При этом минимумы являются понижающимися. На индикаторе также формируются три минимума, но таким образом, что последние два из них являются повышающимися, тем самым создавая расхождение с ценой на графике.

В случае тройной медвежьей дивергенции, на ценовом графике формируется три повышающихся максимума. При этом на индикаторе также формируются три максимума, но таким образом, что два последних из них являются понижающимися.

Варианты использования дивергенций в торговле.

Теперь, когда мы разобрались с понятием дивергенции, а также каких типов она бывает, возникает вопрос о том, как все это можно применить при торговле на финансовых рынках.

Большинство из вас могло заметить, что на рассмотренных выше, рисунках дивергенций, цена на графике идет в противоположную сторону от формирования расхождений. Это является основным свойством дивергенций, заключающимся в том, что цена после формирования расхождения в большинстве случаев идет в противоположную сторону. Зная эту особенность, можно искать оптимальные точки входа и выхода из позиций на рынке. Давайте рассмотрим возможные варианты работы по каждому типу дивергенций.

На рисунке ниже можно видеть как сформировалась классическая бычья дивергенция.
Основных варианта входа здесь может быть два:

1. Вход сразу после появления дивергенции на закрытии первого понижающего бара на гистограмме индикатора MACD.

2. Вход на подтверждении, после пересечения макдом нулевого уровня.

Стоп лосс (SL)при этом выставляется за последний локальный лой (минимум). Тейк профит (TP) можно выставлять на ближайшем уровне сопротивления, либо держать до обратного сигнала (при появлении медвежьей дивергенции одного из типов).

Аналогичный алгоритм работы используется и при торговле по класcической медвежьей дивергенции. Стоп лосс при этом выставляется за последний локальный хай, а тейк профит на ближайшем уровне поддержки, либо по обратной дивергенции.

Как и при работе с классическим расхождением, при торговле по скрытой дивергенции, можно использовать те же принципы входа и выхода. Ниже мы видим, как сформировался восходящий тренд, после чего появляется скрытая дивергенция, сигнализирующая о дальнейшем продолжении движения.

Аналогично работа ведется и по отработке скрытой медвежьей дивергенции.

Ниже представлен варианты работы по расширенной бычьей и медвежьей дивергенциям. Вход осуществляется также, как и при отработке предыдущих типов расхождений, либо на первом понижающемся баре гистограммы MACD, либо на пересечении нулевого уровня. Выход на ближайшем уровне сопротивления/поддержки, либо по обратному диверу.

Работа по тройной дивергенции аналогична, рассмотренным отработкам первых трех типов.

Отработка тройного бычьего расхождения.

Отработка тройного медвежьего расхождения.

Стоит заметить, что работа по тройной дивергенции часто может вестись после неудачной отработки классического или расширенной дивергенции. Таким образом, даже при неудачной отработке одного из типов расхождений, возникает возможность на формировании новой дивергенции компенсировать стоп лосс и получить профит.

Каждый из рассмотренных типов дивергенций можно использовать в мультитаймфреймовом формате. То есть можно комбинировать отработку расхождений с разных тайм фреймов. Ниже рассмотрен пример возможной отработки дивергенции старшего тайм фрейма (м15). При этом точку входа для отработки можно осуществить на маленьком временном интервале (м1), тем самым уменьшается потенциальный стоп лосс и увеличивается возможный тейк профит.

Вывод.

Рассмотрев каких бывает видов и типов дивергенция, а также разобрав возможные варианты работы по ней, можно с большей долей уверенности сказать, что торговля с использованием расхождений имеет огромный потенциал. Кроме того мультитаймфреймовое использование при отработке любых типов дивергенций, дает поистине огромный потенциал для извлечения прибыли.

Данный текст можно обсудить на форуме перейдя по ссылке http://forum.mobius-soft.org/showthread.php?323-divergencija-chto-eto-takoe-i-kak-s-etim-rabotat