Локирование позиции. Преимущества и недостатки

Сегодня поговорим на тему локирования позиций. Торговая техника которую знают как “лок” либо “замок”, имеет и поклонников и противников, дискуссии между обеими сторонами не прекращаются с момента формализации этого метода как технической стратегии при временной фиксации прибыли либо убытка. Что она представляет собой?

Открытие позиции равного объема и противоположного направления против уже существующей по одному и тому-же инструменту. Возможно частичное локирование, когда мы открываем сделку объемом меньше чем существующая.

Несколько нелогичное на первый взгляд торговое решение?

Насколько целесообразно его использование?

В каких случаях оно может быть оправдано?

Эти вопросы и рассмотрим далее.

Применение локирования при торговле в направлении основной тенденции.

Золотое правило трейдера гласит - “тренд - мой друг”. Логическое следствие этого высказывания - позиции нужно открывать только в направлении господствующей тенденции. Совершенно верно, но есть одно “но”. Как очевидно - цена не ходит по прямой. Существуют коррекции, глубину которых предсказать сложно. А учитывая что и позиции, которые удалось открыть именно по тренду, достаточно часто попадают в зону коррекционного отката, это вызывает психологический дискомфорт и неуверенность, особенно у начинающих трейдеров.

Если трейдер предполагает что фаза трендового движения завершена и начинается откат перед ним встает вопрос, а вдруг еще не весь текущий тренд завершен? Стоит ли закрыть позицию или еще подождать? А закрыв - сразу не войдешь, так как велик риск попасть под коррекцию и получить убыток.

Здесь и приходит на помощь техника локирования. Что произойдет, если проблему описанную выше решить просто открыв позицию во встречном направлении? По факту открытия такой позиции будет зафиксирована текущая прибыль и в случае коррекции, по существу, трейдер находится в рынке, и имеет возможность “взять” откат и открыв “лок” при завершении коррекционой фазы движения остаться в тренде с открытой профитной позицией. Ведь при движении по тренду как минимум цена обновляет локальный экстремум и поднимается выше. Кроме этого остается прибыль работы в коррекции, которая записывается на баланс счета.

Кроме этого в части управления капиталом, при открытии встречной позиции по технике “лок”, трейдер получает в распоряжение и высвободившийся объем маржинального залога который можно использовать на других инструментах в случае такой необходимости.

Так же не стоит забывать и о психологическом комфорте. Взятие прибыли в замок дает время спокойно проанализировать ситуацию.

Графическая иллюстрация

Описание объектов на картинке ниже.

Зеленый квадрат - зона входа в покупку при пробое критического уровня(направление - зеленая стрелка).

Красный квадрат - зона входа в продажу при пробое критического уровня против тренда (вход в ЛОК) - направление, красная стрелка.

Желтый квадрат - зона принятия решения либо на закрытие локирующей позиции (в данном случае - позиции на продажу) либо его перевод в уровень безубыточности.

Применение локирования как альтернативы стоп-приказу

Вторым применением техники локирования является ее альтернатива постановке стоп-приказа, который применяется для защиты счета трейдера от чрезмерных потерь. Очевидно многие были свидетелями картины, когда после срабатывания стопа цена еще некоторое непродолжительное время движется против первоначальной позиции (которая и была закрыта с убытком) а затем разворачивается и благополучно проходит уровень ее открытия, и затем достигает точки приказа тейк-профит установленного на закрытом с убытком ордере.

При постановке ордера по технике лок, как минимум, трейдер имеет возможность убедится, что он верно определил уровень на котором сработал этот ордер как защитный и в случае окончательного пробития уровня просто закрыть обе позиции  тем самым зафиксировав убыток. Но в этом случае решение будет совершенно осознанным.

Если же цена сделает разворот в точке, где локирующий ордер будет находится в профитной зоне у трейдера будет возможность проанализировать возможность возобновления тенденции и либо закрыть лок, либо перевести его в уровень безубыточности и вновь попытаться играть по тренду первоначальной позицией.

Как плюс техники в этом случае имеем время для анализа, без наращивания убытка по неверно открытой первоначальной позиции, с возможностью получения дополнительной прибыли локирующим ордером, а баланс счета не пострадает.

Графическая иллюстрация

Описание объектов на картинке ниже.

Зеленый квадрат - зона входа в покупку по достижении уровня отката 50% по уровням Фибоначчи. Зеленая стрелка - направление торговли.

Красный квадрат - зона постановки отложенного ордера на продажу при пробитии уровня 38.2% расширения Фибоначчи. Красная стрелка - направление торговли от уровня.

Желтый квадрат - окончание коррекции и зона разворота где принимается решение по закрытию локирующей позиции либо ее перевода в уровень безубыточности.

Остановка-разворот

При пробитии критического уровня открывается позиция против уже существующей, но в удвоенном объеме. То-есть по факту происходит разворот в противоположную сторону.

Такую технику можно рекомендовать в ручном трейдинге - но необходимо выполнить два условия!

1.Ордер такого типа устанавливается только за критическим уровнем и срабатывает только после его пробития! Помните — вы торгуете против тренда — у вас должны быть большое количество причин к таким действиям.

2.Если вы новичок — Никаких дальнейший переворотов!

Вывод из выше сказанного.

Нелогичное в начале решение успешно применяется как один из элементов торговой техники при реализации различных торговых стратегий.

Общее резюме использования в торговле локирующих позиций:

• сохраняет баланс счета и не травмирует психику, как при срабатывании стоп - приказов;

• предоставляет возможность дополнительного профита как в случае применения при торговле по тренду так и при отработке коррекций.

Но технически стратегия сложна и требует опыта и знаний при анализе структуры движения цены перед ее применением.

Так же необходимо признать что замок не является панацеей от всех бед и вполне возможно выстроить торговую стратегию и без его применения. Его можно рассматривать как элемент психологической подготовки трейдера к ограничению потерь при торговле. Чисто математически — лок не дает никаких преимуществ кроме психологических.

Данный текст можно обсудить на форуме перейдя по ссылке http://forum.mobius-soft.org/showthread.php?331-lokirovanie-pozicii-preimushhestva-i-nedostatki