Стратегия три экрана

Торговая стратегия «Три экрана» является авторской разработкой известного на весь мир трейдера Александра Эдлера. В ее основе находится два принципа. Во-первых, торговля всегда ведется согласно активному тренду. Во-вторых, точка входа в рынок проходит тройную фильтрацию на трех графиках с различными настройками. Следование глобальной тенденции на рынке существенно повышает шансы трейдера на успех. Как и все гениальное, стратегия «Три экрана» является очень простой и доступной даже новичкам.

Александр Адлер при разработке своего детища учитывал основные законы рынка. Так, цене легче продолжить движение в сторону уже сформировавшегося тренда, нежели развернуться в противоположном направлении. Поэтому автор стратегии считает, что торговать в противоположном направлении сродни движению на парусном судне против ветра. Это и легло в основу концепции стратегии «Три экрана».

Подготовка торгового терминала

Для торговли по стратегии требуется три графика. Поэтому терминал должен поддерживать многооконный режим, в Mobius Trader данная функция реализована. Нужно три графика, один из которых будет основным, второй для нахождения долгосрочных трендов, а третий для поиска оптимальной точки входа в рынок.

Таймфреймы должны выбираться, исходя из длительности основного графика, так чтобы один был приблизительно в 3–6 раз дольше, а второй во столько же раз короче. Например, если основной график настроен на интервал M15, то второй должен иметь длительность H1, а третий M5. В данном примере мы будем рассматривать периоды M15, H1 (основной) и H4.

Настройка основного экрана

На этом графике будут открываться сделки. Здесь можно использовать фактически любой индикатор из категории осцилляторов или трендовых. Принципиального значения это не имеет. Главное, чтобы индикатор позволял определять зоны перекупленности и перепроданности. Чаще всего используется Стохастик или его разновидности. Новичкам рекомендуется сделать также.

Настройка второго окна

Второй график позволяет трейдеру определять активный тренд на рынке. Его таймфрейм должен быть в несколько раз выше, чем в основном окне (в нашем случае 4-х часовой). На график следует наложить любой трендовый индикатор согласно предпочтениям трейдера. Большинство отдает предпочтение MACD или Аллигатору.

Настройка третьего окна

Данный график используется только для нахождения оптимальной точки входа в рынок. В классическом варианте стратегии его использование даже не является обязательным. Таймфрейм должен быть в несколько раз короче, чем в основном окне (в нашем случае это 15 минут). Здесь нет необходимости использовать какие-либо индикаторы, но при желании можно добавить любой трендовый.

Если все было проделано правильно, в итоге должна получиться следующая картина:

Справа сверху расположен график с самым большим таймфреймом, слева от него с самым низким, а снизу открыто основное окно, где и будет осуществляться торговля.

Стандартная схема подразумевает постоянное отображение всех 3-х графиков. Однако это вовсе не является обязательным. Второй экран с самым большим временным интервалом можно свернуть, предварительно определив активный тренд. Ситуация на нем не может быстро измениться, поэтому его достаточно открывать время от времени. Два остальных графика должны быть на виду все время.

Вертикальный режим просмотра рекомендуется тем, у кого небольшие размеры дисплея. Это существенно увеличивает масштаб графика.

Определение тренда

На первом этапе необходимо определить текущий долгосрочный тренд. Для этого нужно перейти в окно с самым большим таймфреймом и проанализировать график. В данном случае очевидно, что преобладает медвежий, т.е. нисходящий тренд. Это означает, что вся торговля должна проводиться только в этом направлении — разрешены сделки Putt, ориентированные на падение. После определения тренда данное окно для удобства можно свернуть.

Вход на рынок

Условием входа в рынок является сигнал Стохастика (или другого индикатора) о прохождении зоны перекупленности, что предшествует падению цены. На втором сверху снимке видно, что линия Стохастика вплотную подошла к уровню 80, но пока не вошла в него. В целом, при таком положении уже можно выставлять ордер. Однако ситуация на третьем графике (M15) явно не располагает к открытию сделки, т.к. наблюдается кратковременный период коррекции в виде возростания цен, но основной тренд является нисходящим.

Спустя некоторое время, ситуация изменилась. Во-первых, на третьем графике с минимальным таймфреймом цена перешла в нисходящий микро-тренд, т.е. двинулась в нужном направлении. Во-вторых, Стохастик также подает сигнал о начале падения. Самое время выставлять отложенный Putt -ордер. Уровень входа в рынок выставляется таким образом, чтобы он находился несколько выше максимального значения предыдущей свечи. На снимке выше момент срабатывания отложенного ордера отображен оранжевой линией.

Важно! Если после выставления отложенного ордера цена продолжает рости, то с каждой новой закрытой свечой необходимо перемещать его в положение чуть ниже максимума только что закрывшегося формирования. Так следует проделывать до тех пор, пока цена не упадет и сделка не будет открыта. В рассматриваемом случае цена не стала подниматься, поэтому сделка была практически сразу открыта по отложенному ордеру.

Выставление стоп-лосса

Согласно правилам стратегии «Три экрана» стоп-лосс должен выставляться в положении чуть выше локального максимума. На снимке ниже он отображен красной линией.

Как правильно выходить из рынка

После установки стоп-лосса следует понаблюдать с движением цены. Закрытие сделки проводится в одном из двух случаев. Во-первых, когда Стохастик в основном окне войдет в зону перепроданности (или перекупленности, если торговля ведется на восходящем движении). Во-вторых, когда на первом графике (H4) обозначится прекращение тренда.

Многие трейдеры предпочитают не просто закрывать свою позицию, а переносить стоп-лосс до уровня безубытка или, если движение продолжается, с его помощью фиксируется часть прибыли. Такой подход является более выгодным, т.к. при благоприятных обстоятельствах позицию можно не закрывать длительный период времени, получив при этом прибыли в разы больше, чем планировалось изначально. Однако это разрешено делать только если на старшем по таймфрейму графике наблюдается отчетливое продолжение тренда.

Прошло некоторое количество времени. Цена упала более чем на 30 пунктов. В принципе, к тому моменту, когда цена достигла значения зоны перепроданности сделку уже можно закрывать с прибылью в 10-20 пунктов, т.к. Стохастик говорит о развороте цены (этот момент отмечен на снимке выше пересечением синих линий). Однако в данном случае на графике H4 имеются все признаки продолжения нисходящего тренда, поэтому уместнее всего лишь перенести стоп-лосс до уровня безубытка и продолжать наблюдать за развитием событий.

Цена продолжила свое падение. Стоп лосс после каждого обновления минимума цены перетаскиваем за предыдущий минимум для взятия максимальной прибыли с рынка.

В итоге ордер сработал по стоп лоссу и принем 88 пунктов прибыли.

Торговля по бычьему тренду — вместо заключения

Правила стратегии «Три экрана» для трейдинга по восходящему тренду являются полностью идентичными описанным рекомендациям по торговле согласно нисходящему движению. Все сигналы в данном случае меняются на противоположные. Отложенный ордер выставляется на пару пунктов ниже минимального значения последней закрывшейся свечи, сигналом Стохастика на открытие сделки является попадание в зону перепроданности, а на выход из рынка — в область перекупленности.

Данный текст можно обсудить на форуме перейдя по ссылке http://forum.mobius-soft.org/showthread.php?306-strategija-tri-ekrana