Особенности работы рынка Форекс. Торговля без реальной поставки. Дата валютирования

Что такое FOREX. История и развитие.

Днем рождения рынка FOREX, без сомнения, можно считать 16 марта 1973 года. Именно в этот день в Кингстоне, на Ямайке, было подписано соглашение о международной валютной системе, основанной на свободной конвертации национальных валют, приравненных к доллару США, который заменил стационарную привязку к золоту. FOREX функционирует круглосуточно семь дней в неделю. Но, обычно, с понедельника по пятницу торговлю ограничивают из-за выходных на биржах и в банках. Ежедневный оборот рынка Forex превышает сумму шесть триллионов долларов.

Принцип торговли. Поставка валюты и дата валютирования

Само понятие и аббревиатура FOREX означает обмен одной валюты на другую (Foreign exchang). Это означает, что всегда есть только две валюты. Их называют валютными парами. Что это такое рассмотрим на примере пары EURUSD.

Это означает, что мы покупаем первую валюту, стоимость которой принимается за единицу, а расчет выполняем при помощи второй. Соотношение в паре называется курсом между этими валютами. Если курс на момент совершения сделки составляет 1.1500, это означает что 1 EUR стоит 1,15 USD.

Очень часто после покупки базовой валюты, через какой - либо период времени обязательно последует ее продажа по курсу, который будет на рынке в этот момент. То-есть фактической поставки приобретенной покупателем валюты не происходит. В традиционных валютных операциях (платежи и перечисления, когда отправка и получение средств происходит в одной валюте) существует понятие даты валютирования - это дата получения валюты тем, кому адресована ее отправка.

Forex является рынком spot — это значит что дата валютирования всегда - завтра. Ежедневно в 00-00 часов происходит так называемый перенос позиции. Сделка закрывается по цене на 23-59 и открывается вновь по цене 00-00. Существует два механизма выполнения этой операции. Первый - сделка реально переоткрывается и разница по операции записывается на баланс счета. Второй - перенос позиции по цене открытия посредством операции своп. Своп является стоимостью переноса позиции и определяется соотношением между ставками центральных банков (в нашем случае ЕЦБ и ФРС).

Таким образом особенностью рынка форекс является постоянный перенос даты поставки на будущее — и обычно поставка никогда не происходит. Постоянное отодвигание даты с помощью операции своп заканчивается закрытием сделки (проведением противоположной сделки).

Данный текст можно обсудить на форуме перейдя по ссылке http://forum.mobius-soft.org/showthread.php?342-osobennosti-raboty-rynka-foreks-torgovlja-bez-realnojj-postavki-data-valjutirovanija