Торговые системы на индикаторах

В статье о безиндикаторных системах технического анализа сделан вывод о их достаточности для принятия торговых решений. В связи с этим возникает закономерный вопрос о необходимости и целесообразности использования различных индикаторов. Об этом и поговорим ниже.

Первое знакомство с индикатором происходит при выборе линейного отображение цены в торговом терминале.

То что мы видим на экране - не что иное, как простое скользящее среднее с периодом 1.

Так какие же бывают индикаторы? Для просмотр воспользуемся вкладкой “Индикаторы” на панели управления терминалом.

Первыми в списке расположены трендовые индикаторы. Как следует из названия группы, их функциональное предназначение это отслеживание существующего тренда и торговля в его направлении. Использование трендовых индикаторов не рекомендуется при торговле в диапазоне. Это может привести к неверной интерпретации текущего ценового движения и как следствие - к ошибочному решению при открытии позиции.

Второе место по списку занимают осцилляторы. Их основное предназначение - сигнализировать трейдеру о возможном окончании текущего тренда и близости к точке разворота. Использовать осцилляторы возможно как в трендовых так и в флетовых движениях.

При построении систем технического анализа оптимальным является использование обеих групп вышеперечисленных индикаторов для более полного отображения текущей ситуации по инструменту. С логической точки зрения осциллятор помогает идентифицировать окончание тренда, когда в показаниях трендового индикатора появляются сомнения.

Все что в списке находится ниже двух кратко описанных групп относятся к вспомогательным индикаторам.

Индикаторы объема - помогают в принятии решения по открытию позиции в конкретной точке, основываясь на аномальном торговом объеме именно в текущий момент времени.

Построение канала и уровни - помогают условно наметить коридор движения цены либо наклонный, в случае тренда, либо горизонтальный в случае бокового движения.

В качестве простейшего примера построим систему анализа с применением наиболее распространенных и эффективных индикаторов, используемых десятилетиями и при этом не утративших своей актуальности и эффективности. Для этого вернемся к первому изображению в данной статье.

В качестве первого элемента используем индикатор МА

Выберем его установочные параметры

И вот что мы увидим в итоге

В окне терминала мы видим два скользящих средних, тонкая зеленая линия(бары графика) - период 1 и жирная красная - период 20. Это простейшая система технического анализа, генерирующая сигналы на открытие торговых позиций при пересечении ценой линии индикатора в направлении пересечения, либо отбоя от линии индикатора в направлении текущей тенденции.

Теперь несколько усложним систему - на базе МА с периодом 20 добавим индикатор ВВ с тем же периодом.

Для этого на вкладке индикаторы выберем ВВ и установим на график.

На графике добавилось еще две линии, одна из них в красном цвете находится выше цены а вторая ниже цены - зеленого цвета. В плане анализа движения этот индикатор добавляет информацию по волатильности и задает динамические границы возможного изменения ценового диапазона.

И последним индикатором для системы анализа используем осциллятор DeMarker со стандартными настройками. Отличие от МА и ВВ состоит в том что индикатор строится в отдельном окне ниже графика цены. Он несет информацию о состоянии перекупленности/перепроданности инструмента а также показывает дивергенции и служит в качестве фильтра при принятии решения на открытие позиции.

Также в завершение выполним еще одну несложную манипуляцию - подключим японские свечи и вместе с ними все преимущества описанные в статье о безиндикаторном анализе.

Теперь с полным основанием можно считать систему достаточной. Рассмотрим примеры генерации сигналов для входа в рынок. Для этого воспользуемся последним снимком.

На нем отмечены четыре потенциальных торговых возможности. Рассмотри их по мере появления.

• Точка 1 - открыта позиция на покупку market ордером по цене закрытия часовой свечи. Основание для открытия позиции - индикатор в зоне перепроданности, свеча протестировала нижнюю линию динамического ценового канала (лента Боллинджера) и не пробила ее закрытием, свечу можно квалифицировать как пин-бар (сигнальная). Stop-loss выставлен ниже тени свечи на 1 пункт. Тейк-профит не определен.

• Точка 2 - закрыта позиция на покупку и открыта позиция на продажу - основание, индикатор в зоне перепроданности, свеча пробила верхнюю границу ценового канала и закрылась пин-баром. Stop-loss выставлен выше верхней тени свечи на 1 пункт. Тейк-профит не определен.

• Точка 3 - Закрыта позиция по продаже и открыта покупка - основание, свеча закрылась пин-баром после теста нижней границы ценового канала, индикатор в зоне перкупленности сформировал дивергенцию с ценой. Stop-loss выставлен за нижней тенью свечи на расстоянии 1 пункт. Тейк-профит не определен.

• Точка 4 - закрыта позиция на покупку и открыта позиция на продажу, основание индикатор в зоне перекупленности, свеча - пин-бар за пределами ценового канала (ожидается возврат цены в канал - но в данном случае лента не подтверждает это безусловно, так-как волатильность увеличена и импульс может быть продолжен вверх). Stop-loss выставлен на один пункт выше верхней тени закрытой свечи. Через два часа сделка закрыта по stop-loss.

На практических примерах рассмотрены четыре сделки открытые на основании сигналов индикаторной системы. Три из них закрылись с прибылью, одна с убытком. Общий итог - положителен.

В настоящей статье выполнен краткий обзор основных групп индикаторов и приведен пример построения из них простейшей системы для технического анализа

Данный текст можно обсудить на форуме перейдя по ссылке http://forum.mobius-soft.org/showthread.php?310-torgovye-sistemy-na-indikatorakh